Риски и экономическая безопасность. В ходе разработки стратегии предприятия концепция приемлемого риска реализуется в виде двухстадийного комплекса процедур «оценки» и «управления риском»

31.08.2019Рубрика: Автобизнес

Сущность, виды и роль рисков в системе экономической безопасности.

Оценка риска.

Методы управления риском.

При изучении первого вопроса уясните, что внутренне присущая экономической системе неопределенность означает, что каждый экономический агент должен действовать, чтобы уменьшить неопределенность и вероятность наступления опасности.

Причем действовать приходится подчас наугад и с большим риском. Под риском понимается связанный с опасностью способ действия, необходимый для того, чтобы избежать еще большей опасности. Когда опасность поддается оценке (логической или математической), риск уменьшается. Таким образом, риск есть способ действия хозяйствующего субъекта в условиях неопределенности и непредсказуемости событий, направленный на удовлетворение потребностей.

Обратите внимание, что риск выступает как отношение между сознательной целесообразной деятельностью человека и обстоятельствами, в которых он действует. Кроме того, риск отражает определенный набор социально-экономических связей, отношений, действий, возникающих в обществе в результате восприятия опасности, оценок ее людьми и необходимости действовать, чтобы уменьшить опасность или ее негативные последствия.

Раскройте сущность риска как экономической категории, выражающей многообразные социально-экономические отношения, возникающие между людьми, между человеком и природой, между человеком и обществом в процессе производства своей жизни в условиях неопределенности.

Далее рассмотрите классификацию рисков, которая представляет собой объединение рисков в конкретные группы по определенным признакам. Научно обоснованная классификация рисков позволяет определить место риска в общей системе и создает возможность для эффективного применения методов и приемов управления риском.

причинам возникновения (субъективный, объективный);

функциональным видам и сферам (финансовый, производственный, коммерческий и др.);

масштабам (локальный, отраслевой, региональный, национальный);

сфере возникновения (внешний, внутренний);

возможности диверсификации (систематический, специфиче-ский);

степени допустимости (минимальный, повышенный, критический, недопустимый).

В заключении первого вопроса уясните, что в зависимости от ре-зультата риски подразделяются на две группы:

чистые риски, означающие возможность получения отрицательного или нулевого результата (природно-климатические, политические, коммерческие);

спекулятивные риски, выражающие возможность получения как положительного, так и отрицательного результата (финансовые, инвестиционные, инновационные).

Во втором вопросе изучите методы анализа и оценки рисков. Анализ рисков состоит из двух взаимно дополняющих друг друга видов: качественного и количественного.

Качественный анализ риска служит для определения факторов и потенциальных областей риска. Количественный анализ риска представляет собой численное определение размеров риска и его последствий.

В третьем вопросе изучите методы управления рисками, к которым относятся:

предотвращение риска;

уклонение от риска;

воздействие на источник риска;

сокращение времени нахождения в опасных зонах;

принятие риска;

сокращение опасного поведения;

сокращение величины потенциальных потерь;

сокращение величины фактических потерь;

распределение риска по различным агентам;

разукрупнение риска;

страховой трансферт риска;

нестраховой трансферт риска;

финансовая инженерия.

Предотвращение риска состоит в заблаговременном изучении каждого вида риска и принятии мер к предотвращению событий, вызывающих риск и потери.

Уклонение от риска подразумевает отказ от деятельности, которая может продуцировать риски в больших масштабах.

Сокращение времени нахождения в опасных зонах достигается уменьшением маршрутов, контролем доступа, ускорением сделок и др.

Сокращение величины фактических потерь обеспечивается деятель-ностью по устранению последствий рисков.

Разукрупнение риска представляет собой диверсификацию как разделение риска по времени или по этапам.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

риски экономической безопасности компании

Оглавление 2
3
5

2.1 Внешние факторы риска 5
2.2 Внутренние факторы риска 7

11
3.2 Методы локализации риска 11
12
3.4 Методы компенсации риска 13

Глава 1. Основные понятия экономической безопасности

Обычно риск ассоциируют лишь с неблагоприятными экономическими последствиями хозяйствования, ведущими к потерям ресурсов и прибыли. Но такой односторонний подход к риску зиждется лишь на здравом смысле, а не на научном основании.

Если бы хозяйственный риск был связан только с отрицательными результатами, то оказалось бы совершенно необъяснимой готовность к нему предпринимателя. На самом деле предприниматель идет на риск, невзирая на возможные потери, поскольку здесь существует мощный стимул - повышенная прибыль.

Один из исследователей риска отметил: «Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыши, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль)».

Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это такое состояние данного хозяйственного субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и деятельности предприятия характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных изменений. Для этого предприятию следует придерживаться стратегии, обеспечивающей достаточный уровень и наращивание социально-экономического потенциала, устойчивое развитие бизнеса и подготовленность к возможным нежелательным изменениям в сфере его жизнедеятельности.

Оценки безопасности, которыми располагает субъект, т.е. его знания, полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности). В свою очередь, чувство безопасности или побуждает субъекта к поиску путей повышения безопасности, достижения ее приемлемого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, если оценки безопасности велики, т.е. уровень опасности низок.

Кратко охарактеризуем другие составляющие понятийного аппарата проблемы экономической безопасности - опасности, ущербы и стратегии безопасности.

Будем называть опасностью такие изменения во внешней среде или внутреннем состоянии субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям предмета безопасности. В свою очередь само нежелательное изменение качеств предмета безопасности, снижение его ценности для субъекта или полную его утрату принято называть ущербом . Основываясь на этих понятиях, стратегию экономической безопасности можно определить как совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение приемлемого уровня безопасности его функционирования.

Угроза экономической безопасности предприятия - совокупность условий, факторов и процессов, представляющих опасность для сохранения и развития потенциала предприятия, для выполнения им своих производственных и социальных функций.

Индикаторами экономической безопасности предприятия называется специальный набор технико-экономических показателей, отобранных из общей совокупности технико-экономических показателей, которые однозначно, объективно, количественно определенно характеризуют и оценивают состояние предприятия и его экономическую безопасность.

Пороговое (барьерное) значение индикатора - та его предельная величина, достижение (или преступление) которой свидетельствует о нарушении нормального функционирования предприятия, проявлении негативных, разрушительных для потенциала и результатов хозяйственной деятельности предприятия процессов.

Глава 2. Факторы риска предприятия

Все возможные факторы хозяйственного риска делятся на две группы. К первой относятся «предвидимые » факторы, т.е. известные из экономической теории или хозяйственной практики и включенные в соответствующий список. Кроме того, очевидно, могут проявиться факторы, назвать которые на априорной стадии анализа риска предприятия не представлялось возможным. Эти непредвидимые факторы относятся ко второй группе. Одна из важнейших задач состоит в том, чтобы, создав регулярную процедуру выявления факторов риска, по возможности сузить круг факторов второй группы и тем самым ослабить влияние неожиданных помех.

Определив в качестве объекта анализа риска предприятие производственного типа, можно подразделить факторы риска такого субъекта хозяйственной деятельности в зависимости от сферы возникновения на внешние и внутренние. К внешним для производственного предприятия относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью самого предприятия. Внутренними факторами риска будем считать факторы, появление которых обусловлено или порождается деятельностью самого предприятия.

2.1 Внешние факторы риска

Внешние факторы риска можно подразделить на политические, социально-экономические (макроэкономические), экологические и научно-технические.

Среди политических факторов риска для деловой активности производственных предприятий в настоящее время существенными являются такие факторы этой группы, как стабильность политической власти на федеральном и/или региональном уровне и связанная с ней возможность кардинального пересмотра сложившихся отношений собственности. Серьезные нарушения нормальной хозяйственной деятельности могут быть обусловлены возникновением локальных этнополитических конфликтов, противоречиями в разграничении экономических прав, компетенций и ответственности между федеральными и региональными властями, а также сепаратистскими настроениями в бывших российских автономиях и в некоторых регионах России (Урал, Поволжье, Дальний Восток и пр.). Следствием таких тенденций являются случаи установления региональных ограничений на перемещение товаров и капитала.

Большую группу составляют внешние факторы риска, возникающие в социально-экономической сфере. Некоторые из них возникают в результате нормотворческой деятельности федеральных и региональных органов власти: изменения налоговых нормативов или процентных ставок по кредитам Центрального банка; дополнительная денежная эмиссия; новые правила ведения внешнеэкономической деятельности; изменение правил валютного обращения; повышение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом и др. Такие решения приводят к резкой перемене ситуации на рынках, где оперирует данное предприятие, вызывают появление новых конкурентов, новых товаров и т.п. Вместе с тем эти факторы все же поддаются определенному наблюдению и прогнозированию.

Все большую роль в работе предприятий играют экологические факторы риска, обусловленные взаимодействием производства с окружающей природной средой. В этом плане важным может оказаться принятие в регионе хозяйствования предприятия более жестких требований к экологической чистоте производства; введение штрафных санкций; введение более жестких санитарных и других норм, под которые подпадает продукция или технология предприятия; изменение региональной экологической обстановки вследствие природных катаклизмов, техногенных катастроф; запрет или ограничения на использование местных природных ресурсов, необходимых для данного производства и др.

Всякое производство тесно связано с прогрессом в науке и технике, а конкретно - с использованием научно-технических достижений. Как это ни покажется странным, влияние инноваций может представить угрозу экономической безопасности предприятия. Так, освоение конкурентами новой технологии, существенно снижающей издержки производства традиционной для данного предприятия продукции, позволит им получить преимущество в ценовой конкуренции. Аналогичную опасность таит в себе использование конкурентами научно-технических достижений для выпуска нового замещающего товара, как это было, например, в случае появления технологии изготовления бумажной и пластмассовой тары вместо стеклянной для расфасовки жидких продуктов питания (молоко, соки и другие напитки).

Эти примеры показывают, что у предприятия могут возникнуть проблемы со сбытом вследствие выхода на рынок нового товара (или услуги), обязанного своим появлением инновационным процессам, а также применению конкурирующими предприятиями известной технологии для производства нового замещающего товара.

2.2 Внутренние факторы риска

Внутренние факторы риска возникают непосредственно в сфере хозяйственной деятельности предприятия, которую принято разделять на промышленную и непромышленную. Непромышленная (в основном социальная) сторона деятельности предприятия, направленная на удовлетворение бытовых и культурных потребностей коллектива. Промышленная деятельность предприятия слагается из процессов производства, воспроизводства, обращения и управления. В свою очередь производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов труда. В этих сферах возникают специфические факторы риска.

К факторам риска основной производственной деятельности относятся недостаточный уровень технологической дисциплины, аварии, внеплановые остановы оборудования или прерывания технологического цикла предприятия из-за вынужденной переналадки оборудования и т.п.

Факторы риска вспомогательной производственной деятельности - это перебои энергоснабжения, удлинение по сравнению с плановыми сроков ремонта оборудования, аварии вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водо- и теплоснабжения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства предприятия к освоению нового изделия и др.

В сфере обслуживающих производственных процессов предприятия факторами риска могут оказаться сбои в работе служб, обеспечивающих бесперебойное функционирование основного и вспомогательного производства, например авария или пожар в складском хозяйстве, выход из строя (полный или частичный) вычислительных мощностей в системе обработки информации и др.

Воспроизводственная сторона деятельности предприятия связана главным образом с инвестиционной активностью и процессами набора, подготовки и повышения квалификации кадров. В переживаемый ныне трансформационный период риск в инвестиционной сфере для предприятия связан с привлечением инвесторов.

В сфере обращения деятельность предприятия может подвергнуться действию таких факторов, как нарушение предприятиями-смежниками согласованных графиков поставок сырья, комплектующих и т.п., немотивированный отказ оптовых потребителей вывезти или оплатить полученную готовую продукцию, банкротство или самоликвидация предприятий-контрагентов или деловых партнеров и в результате исчезновение поставщиков сырья или потребителей готовой продукции.

Внутренние факторы риска управленческой деятельности можно классифицировать по уровню в процессе принятия решений. Решения, принимаемые руководством предприятия, принято относить к одному из трех уровней - стратегическому, тактическому или оперативному. Естественно распределять факторы риска, ориентируясь на эту стратификацию решений.

Глава 3. Методы управления риском

В ходе разработки стратегии предприятия концепция приемлемого риска реализуется в виде двухстадийного комплекса процедур «оценки» и «управления риском».

Оценка риска - это совокупность регулярных процедур анализа риска, идентификации источников возникновения риска, определения возможных масштабов последствий проявления факторов риска и определения роли каждого источника в общем профиле риска данного предприятия.

Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение стартового уровня риска до приемлемого финального уровня. Управление риском опирается на результаты оценки риска, технико-технологический и экономический анализ потенциала и среды функционирования предприятия, действующую и прогнозируемую нормативную базу хозяйствования, экономико-математические методы, маркетинговые и другие исследования.

В реальных хозяйственных ситуациях, в условиях действия разнообразных факторов риска могут использоваться различные способы снижения уровня риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия. Многообразие применяемых в хозяйственной практике промышленных предприятий методов управления риском можно разделить на четыре типа:

- методы уклонения от риска;

- методы локализации риска;

- методы диссипации риска;

- методы компенсации риска.

3.1 Методы уклонения от риска

Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами - потребителями и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п. Чтобы избежать риска срыва производственной программы из-за нарушения графиков поставок сырья, материалов и комплектующих, предприятия отказываются от услуг сомнительных или неизвестных поставщиков.

Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения.

Другие возможности уклонения от риска состоят в попытке перенести риск на какое-нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий или поиску «гарантов» , полностью перекладывая на них свой риск.

3.2 Методы локализации риска

Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Выделив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и таким образом снизить уровень финального риска предприятия. Подобные методы давно применяют многие крупные производственные компании, например, при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения.

Как правило, это такие виды продукции, для освоения которых требуются интенсивные и дорогостоящие НИОКР либо использование новейших научных достижений, еще не апробированных промышленностью. Для реализации таких высокорискованных проектов создают дочерние, так называемые венчурные (рискованные) предприятия. Наиболее рискованная часть проекта при этом локализуется в пределах вновь созданной и сравнительно небольшой автономной фирмы; в то же время сохраняются условия для эффективного подключения научного и технического потенциалов «материнской» компании.

3.3 Методы диссипации (распределения) риска

Методы диссипации риска представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут приобретать акции друг друга или обмениваться ими, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны. Интеграция может быть либо вертикальной (или диагональной) - объединение нескольких предприятий одного подчинения или одной отрасли для проведения согласованной ценовой политики, для разделения зон хозяйствования, для совместных действий против «пиратства» и т.п., либо горизонтальной - по последовательности технологических переделов, операций снабжения и сбыта.

В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по времени или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического решения.

3.4 Методы компенсации риска

Методы компенсации риска еще одно направление борьбы с различными угрожающими ситуациями, связанное с созданием механизмов предупреждения опасности. По виду воздействия эти методы относят к упреждающим методам управления (в теории автоматического управления этому соответствует термин «управление по возмущению»). К сожалению, эти методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их применения.

Разновидностью этого метода можно считать прогнозирование внешней экономической обстановки . Суть этого метода заключается в периодической разработке сценариев развития и оценке будущего состояния среды хозяйствования для данного предприятия, в прогнозировании поведения возможных партнеров или действий конкурентов, изменений в секторах и сегментах рынка, на которых предприятие выступает продавцом или покупателем и, наконец, в региональном и общеэкономическом прогнозировании.

Список используемой литературы

1. Багриновский К.А., Бендиков М.А., Хрусталев Е.Ю. Современные методы управления технологическим развитием.- М.: РОССПЭН, 2001.

2. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / под ред. Клейнера Г.Б. - М.: Консэко, 1998.

3. Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: Юнити., 2002.

Подобные документы

Развитие теории риска в процессе эволюции экономической мысли. Понятие, роль и функции предпринимательских рисков, методы их компенсации. Примеры практического применения в российской практике методов компенсации риска. Прогнозирование внешней среды.

реферат , добавлен 29.04.2013

Ознакомление с предложениями и рекомендациями по выбору модели управления инвестиционными рисками. Исследование и анализ особенностей финансовой политики рассматриваемой компании. Изучение организационно-экономической характеристики предприятия.

дипломная работа , добавлен 24.08.2017

Рассмотрение теоретических аспектов безопасности инвестиционной деятельности и методологических основ управления рисками как составляющей экономической защищенности проектов развития предприятия. Примеры формул и расчетов окупаемости и рентабельности.

курсовая работа , добавлен 17.05.2011

Уточнение понятия риска и систематизация факторов вероятности реализации. Методические подходы к оценке риска в соответствии с основными направлениями повышения эффективности управления. Анализ состояния машиностроения и тенденций управления рисками.

Организация, стратегия, тактика, объект управления риска в менеджменте. Источники, причины, факторы, степень риска. Виды потерь в предпринимательстве. Проектные и экологические, финансовые и коммерческие риски. Методы нейтрализации финансового риска.

шпаргалка , добавлен 21.01.2011

Разработка предложений по управлению рисками в деятельности ООО "Оазис". Экономическое содержание хозяйственного риска. Основные приемы управления рисками. Разновидности хозяйственных рисков на предприятии, характеристика методов их нейтрализации.

курсовая работа , добавлен 17.12.2014

Общая экономическая и хозяйственно-финансовая характеристика предприятия ООО "Профиль". Исследование действующей системы управления рисками в организации. Основы формирования оптимальной инвестиционной стратегии компании. Модели и методы оценки риска.

дипломная работа , добавлен 25.08.2014

Понятие и сущность инвестиций предприятия. Исследование стратегического положения компании на бизнес-ландшафте, устойчивости ее финансового состояния, уровня финансового риска. Применение метода бенчмарк-анализа для построения системы управления рисками.

магистерская работа , добавлен 19.12.2015

Рассмотрение риска как экономической категории. Его классификация. Системный подход к управлению рисками на предприятии. Специфика и факторы возникновения туристических рисков, их оценка и регулирование. Внутренний менеджмент рисков в туроперейтинге.

курсовая работа , добавлен 06.04.2012

Умышленное "инициативное" нанесение ущерба экономической безопасности (ЭБ) организации. Выявление мошенничества персонала и руководящих работников организации. Мошеннические действия при обслуживании оборудования, при представлении транспортных услуг.

В области экономической безопасности необходимо различать угрозу и риск. Если угроза представляет собой негативное проявление среды (внутренней и внешней), в которой действует экономический субъект, относительно данного субъекта, то риск характеризует результат реализации этой угрозы, как правило материальный или финансовый.

Риски экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Под риском в экономической безопасности следует понимать события материального и финансового ущерба при реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб.
Различают риски национальной экономики, региональные, отраслевые и отдельного хозяйствующего субъекта. Риск хозяйствующего субъекта рассматривается как риск инвестиций в конкретный объект, осуществляющий деятельность, как правило, в одной отраслевой сфере и на конкретной территории. Поэтому риск хозяйствующего субъекта определяется территориальными и отраслевыми особенностями, а следовательно, и региональными и отраслевыми рисками. В состав рисков хозяйствующих субъектов в отличие от отраслевых и региональных включаются риски, обусловленные субъективным фактором типа управления ими. Консервативный тип управления снижает уровень рисков хозяйствующего субъекта, в то время как агрессивный тип управления недавно функционирующим предприятием и занимающим свою нишу на рынке повышает уровень рисков.
Многообразие угроз и множество различных свойств рисков предопределили и множество их классификационных критериев: род опасности, возможность предвидения и регулирования, место возникновения, масштаб проявления, размер ущерба, комплексность исследования, длительность воздействия, возможность страхования, частота возникновения, этап управления, сфера проявления, природа возникновения, причина возникновения угроз, вид деятельности хозяйствующего субъекта, объект обеспечения безопасности. В свою очередь, все множество классификационных критериев можно разделить на две группы: непосредственно связанные с риском и отражающие основные характеристики угроз. К первой группе относятся три критерия: размер ущерба, масштаб последствий, возможность страхования; остальные классификационные критерии относятся ко второй группе, связанной с характеристиками угроз.

Классификация экономических рисков

По роду опасности риски подразделяются на три группы:
1) техногенные, обусловленные хозяйственной деятельностью человека (например, загрязнение окружающей среды);
2) природные, не зависящие от деятельности человека (ураганы, смерчи, наводнения и т.п.);
3) смешанные, обусловленные хозяйственной деятельностью человека (события природного характера: оползень в результате проводимых строительных работ и др.).
По возможности предвидения риски разделяют на две группы:
1) прогнозируемые, которые можно с условной степенью точности рассчитать, основываясь на предыдущих событиях, они носят циклический характер развития (например, рост или снижение процентных ставок, курсов валют, колебания рынка и т.п.);
2) непрогнозируемые, которые невозможно рассчитать (природные аномалии: град, засуха, ливневые дожди и др.).
По возможности воздействия риски делятся на две группы:
1) регулируемые или эндогенные, внутренние, которые можно контролирован» пли лаже полностью предотвратить с помощью соответствующих средств и способов (например, кража имущества, технические аварии, технологические простои и т.д.);
2) нерегулируемые или экзогенные, внешние, которые невозможно предотвратить (банкротство контрагента, ураганы, смерчи и т.п.), но величину, размер ущерба можно уменьшить в результате принятия адекватных мер.
По месту возникновения риски разделяют на две группы:
1) внешние (систематические или рыночные), порождаемые угрозами внешней по отношению к хозяйствующему субъекту среде и поэтому не зависящие от ее деятельности (например, повышение налоговых ставок, повышение процентных ставок за пользование заемными средствами, изменение курса валют и т.д.);
2) внутренние (несистематические или специфические), порождаемые угрозами, сформированными в хозяйствующем субъекте в результате неквалифицированного менеджмента, неэффективной структуры как капитала, так и ресурсов предприятия, оптимистичного и рискового (агрессивного) характера принятия управленческих решений.
В свою очередь внутренние риски имеют три подгруппы: кадровые, материально-технические и структурно-процессуальные.
Кадровые риски включают риски излишних расходов в связи с неэффективным поиском и введением в профессиональную деятельность на предприятии сотрудников и риски, обусловленные профессиональным уровнем и личными качествами сотрудников предприятия.
Материально-технические риски вытекают из угроз, в основе которых лежит несоответствие технического состояния и уровня используемых в производственном процессе машин, оборудования, механизмов, приборов требованиям технологического процесса.
Структурно-процессуальные риски обусловлены дисбалансом используемых в производстве ресурсов, являющимся результатом необоснованных управленческих решений в области организации производственного и хозяйственного процессов.
По масштабам проявления риски делятся на две группы:
1) локальные, охватывающие ограниченное количество объектов безопасности, областей деятельности;
2) глобальные, охватывающие большое количество объектов безопасности и областей деятельности.
По размеру возможного ущерба риски разделяют на три группы:
1) допустимый — величина ущерба не превышает определенного установленного уровня (например, нарушение отдельными покупателями обязательств по оплате);
2) критический — величина ущерба превышает определенный установленный уровень, но не оказывает разрушительного действия на экономический субъект в целом (например, неэффективная структура активов по уровню ликвидности);
3) катастрофический — величина ущерба превышает определенный установленный уровень и оказывает разрушительное действие на экономический субъект в целом (например, отсутствие финансовых ресурсов для погашения обязательств перед кредиторами, банкротство).
По комплексности исследования риски делятся на две группы:
1) простой, не расчленяемый на отдельные его подвиды (например, инфляционный риск);
2) сложный, включающий несколько подвидов риска (финансовый риск, инвестиционный риск).
По характеру последствий риски подразделяют на три группы: \) реальных потерь, при которых хозяйствующий субъект лишается имущества (например, нарушение отдельными покупателями обязательств по оплате);
2) упущенной выгоды, при которых хозяйствующий субъект не может в будущем получать доходы (например, сокращение потребительского спроса на выпускаемую продукцию);
3) комбинированный, при котором хозяйствующий субъект лишается имущества и доходов в будущем (например, кража оборудования, ликвидных ценных бумаг).
По длительности воздействия риски делятся на две группы:
1) постоянные, в условиях которых операция проводится от ее начала до завершения (например, инвестиционный риск), или порождаемые перманентными угрозами, обусловленными, например, местоположением хозяйствующего субъекта на территории прибрежной полосы или в районах повышенной сейсмичности;
2) временные, возникающие при определенным образом сложившихся условиях или действующие на определенном этапе операции (например, транспортный риск).
По возможности страхования риски разделяют на две группы: 1) страхуемые, ущерб от которых является предметом страхования (риск утраты имущества при пожарах, авариях, засухах и т.п.);
2) нестрахуемые, ущерб по которым специализированные страховые компании не принимают на себя в связи с их большой вероятностью (неплатежеспособность, банкротство).
По частоте реализации риски подразделяются на три группы:
1) высокие — с высокой вероятностью наступления ущерба;
2) средние — со средней частотой наступления ущерба;
3) малые — с малой вероятностью наступления ущерба.
В зависимости от этапа управления различают риски управленческих решений и риски свершения операций, реализации решений.
В соответствии со сферами проявления риски делятся на пять групп:
1) политические, обусловленные политической ситуацией в регионе, стране, мире;
2) социальные, возникающие в связи с социальными явлениями;
3) экологические, связанные с последствиями нанесения вреда объектам окружающей среды (земле, воде, воздуху, лесам и т.д.) в процессе как строительства, так и эксплуатации промышленных объектов;
4) хозяйственные, возникающие в результате осуществления хозяйственно-финансовой деятельности;
5) профессиональные, возникающие при осуществлении профессиональной деятельности человеком.
По природе возникновения угроз риски разделяют на три группы:
1) процессные, порождаемые угрозами, сформированными в процессе хозяйственной деятельности;
2) психологические, связанные с угрозами, сформированными личностными особенностями предпринимателя;
3) информационные, обусловленные отсутствием, недостатком или искаженностью информации о внешней среде.
В зависимости от причины возникновения риски делятся на пять групп:
1) природно-климатические, связанные с проявлением стихийных сил природы, (наводнения, ураганы, смерчи, засухи, землетрясения и т.п.);
2) политические, обусловленные политической ситуацией в регионе, стране, мире (военные действия, санкции, эмбарго, мораторий и т.д.). Политические риски, в свою очередь, классифицируют в соответствии с критерием последствий проявления политических угроз на четыре группы:
. риск экспроприации и национализации имущества без адекватной компенсации;
. риск трансферта, обусловленный ограничениями конвертирования местной валюты;
. риск прекращения договорных обязательств в связи с действиями властей;
. риск снижения деловой активности и ее прекращения в связи с военными действиями и гражданскими беспорядками;
3) социальные, обусловленные состоянием отношений в социально-общественной среде и настроениями социальных групп и их противостоянием (например, вандализм, обман, преступления и т.п.);
4) техногенные, порождаемые угрозами, исходящими от применяемых инженерных сооружений, машин, оборудования, установок, технологий и т.д. как результат их непрофессионального применения или обращения с ними, содержания их на ненадлежащем техническом уровне и эксплуатации в режиме, не соответствующем стандартам и требованиям;
5) экономические, обусловленные угрозами, создаваемыми непосредственно при осуществлении хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Данные риски возникают в результате нарушения процессов различных видов деятельности, осуществляемых хозяйствующим субъектом: операционной, финансовой и инвестиционной. Нарушения могут возникать под действием как внешних, так и внутренних факторов.
Экономические риски в зависимости от сферы деятельности, в которой или относительно которой возникают угрозы, можно разделить на три группы: операционные, финансовые и инвестиционные.
Операционные риски, в свою очередь, в соответствии с видами процессов разделяют на производственные и маркетинговые, включающие процессы закупок, реализации и транспортировки:
. производственные риски, связанные с убытками в результате нарушения нормального хода производственного процесса в связи с отказами машин и оборудования, их поломками, авариями (взрывами, пожарами, утечками и выбросами в атмосферу ядовитых веществ и т.д.). В данную группу включаются риски, обусловленные внедрением в производство новых технических средств или технологий;
. маркетинговые риски, при которых ущерб обусловлен угрозами в сфере рыночных отношений, в частности между продавцами и покупателями. Маркетинговые риски, в свою очередь, можно разделить на две группы: риск маркетинговой политики и коммерческие риски. Первая группа включает ошибки выбора ненадежного контрагента и неверной его оценки, выбора ненадлежащего товара, неверное принятие решения о виде предлагаемого потребителям продукта. Вторая группа связана с угрозами непосредственно в процессе совершения операции купли-продажи: несвоевременная поставка предмета договора; поставка ненадлежащего товара, товара ненадлежащего качества; срывы поставок и т.д. В составе маркетингового риска следует обособленно контролировать ценовой риск, связанный с угрозой финансового ущерба в связи с повышением закупочных цен и тарифов на приобретаемые услуги и работы, например на энергоносители, транспортные тарифы, арендную плату и т.п. Транспортный риск, являющийся составной частью маркетингового риска, связан с утратой или порчей материальных ценностей при их перевозке различными видами транспорта: автомобильным, авиационным, железнодорожным, морским, речным и т.д. Финансовый риск — риск потери финансовых ресурсов или будущих доходов, обусловленный угрозами в процессе ведения финансовой деятельности в связи с неопределенностью условий ее осуще-ствления. Финансовый риск является сложным комплексным риском, включающим в себя множество их подвидов, которые делятся на две группы: риски покупательной способности денег и риски вложения финансовых ресурсов. В первую группу включаются следующие подвиды рисков:
. валютные риски финансовых потерь в отечественной валюте в результате изменения курсов валют. Валютным рискам подвержены организации, осуществляющие операции с иностранной валютой либо в иностранной валюте (продажу, приобретение материальных ресурсов). На валютный курс оказывает влияние, во-первых, соотношение спроса и предложения каждой валюты и, во-вторых, политические факторы;
. процентные риски финансовых потерь в результате изменения процентной ставки как по банковским вкладам, так и по кредитам;
. инфляционные риски обесценения реальной стоимости активов предприятия на фоне роста цен на сырье, материалы, услуги и работы и, следовательно, снижения ожидаемой прибыли от осуществления финансовых операций в условиях инфляции;
. дефляционные риски падения ожидаемых доходов в результате снижения уровня цен на реализуемый продукт;
. риски ликвидности отражают потери по операциям реализации различных объектов имущества в связи с ухудшением их качества или снижением потребительской стоимости.
Во вторую группу входят следующие подвиды рисков:
. чистые; спекулятивные; прямых финансовых потерь (кредитный риск) невыполнения хозяйствующим субъектом обязательств перед кредиторами (заимодавцами, инвесторами, поставщиками и подрядчиками, акционерами или участниками и т.д.). В эту группу рисков включаются риск банкротства, биржевой, селективный и депозитный риски. Риск банкротства — это полная потеря предпринимателем собственного капитала. Биржевые риски — потери в результате проведения биржевых сделок. Селективные риски — потери в результате неправильных инвестиционных решений вложения финансовых ресурсов в реальные и финансовые проекты. Депозитные риски обусловлены угрозами невозврата вложенных финансовых ресурсов на депозитные счета в банках;
риски снижения доходности ценных бумаг эмитента в результате уменьшения процентов по долговым ценным бумагам или дивидендов по долевым ценным бумагам;
риски упущенной выгоды — косвенный (побочный) финансовый ущерб непроведения, несовершения какого-либо действия, например заключения договора страхования, вложения свободных финансовых средств в какой-либо инвестиционный проект.
Инвестиционные риски — финансовые потери, которые может понести экономический субъект при осуществлении инвестиционной деятельности. По критерию видов инвестирования (реального или финансового) инвестиционные риски разделяют на две группы: реального инвестирования и финансового инвестирования. Инвестиционные риски обеих групп являются сложными комплексными рисками, включающими в себя другие виды рисков.
В соответствии со сферами проявления инвестиционные риски подразделяются:
. на политические, обусловленные политической ситуацией в регионе, стране, где реализуется инвестиционный проект;
. экологические, связанные с последствиями нанесения вреда объектам окружающей среды (земле, воде, воздуху, лесам и т.д.) в процессе как строительства, так и эксплуатации инвестиционных объектов;
. хозяйственные, возникающие в результате реализации проекта, в частности как следствие угроз срывов сроков выполнения отдельных этапов работ (подготовки инвестиционного проекта, проектно-конструкторского, строительства и т.д.). Инвестиционные риски включают множество финансовых, в частности селективный, процентный, инфляционный риски, риск ликвидности, риск упущенной выгоды, снижения доходности и прямых финансовых потерь. Все виды инвестиционных рисков включают капитальный риск потерь финансовых ресурсов, вложенных в инвестиционный проект.
С инвестиционным риском связан инновационный риск потерь при вложении средств в создание и производство новых видов продуктов. Инновационный риск является следствием реализации угроз несоответствия возможностей применяемого оборудования и технологии требованиям, предъявляемым к новым продуктам, отсутствия на рынке потребителя нового товара.
Риски классифицируют также по объектам обеспечения экономической безопасности. В соответствии с этим критерием риски делят на четыре группы: кадровые, имущественные, финансовые и информационные. Информационные риски — ущерб, нанесенный хозяйствующему субъекту в связи с реализацией информационных угроз, например разглашение конфиденциальной информации, ее искажение и утрата.
Один вид угроз может стать причиной различных видов экономических рисков. Например, угроза нарушения качеств и свойств отдельных видов имущества приводит не только к имущественным рискам, а именно материальному ущербу, но и к финансовым рискам ликвидности. Угрозы, обусловленные политической обстановкой в стране, провоцируют увеличение как финансовых, так и инвестиционных рисков, а угрозы неправильно принятых решений в сфере финансовой деятельности могут оказать влияние не только на уровень маркетинговых рисков, но и на кредитные риски.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

риски экономической безопасности компании

Оглавление 2
3
5

2.1 Внешние факторы риска 5
2.2 Внутренние факторы риска 7

11
3.2 Методы локализации риска 11
12
3.4 Методы компенсации риска 13

Глава 1. Основные понятия экономической безопасности

Обычно риск ассоциируют лишь с неблагоприятными экономическими последствиями хозяйствования, ведущими к потерям ресурсов и прибыли. Но такой односторонний подход к риску зиждется лишь на здравом смысле, а не на научном основании.

Если бы хозяйственный риск был связан только с отрицательными результатами, то оказалось бы совершенно необъяснимой готовность к нему предпринимателя. На самом деле предприниматель идет на риск, невзирая на возможные потери, поскольку здесь существует мощный стимул - повышенная прибыль.

Один из исследователей риска отметил: «Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыши, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль)».

Кратко охарактеризуем другие составляющие понятийного аппарата проблемы экономической безопасности - опасности, ущербы и стратегии безопасности.

Угроза экономической безопасности предприятия - совокупность условий, факторов и процессов, представляющих опасность для сохранения и развития потенциала предприятия, для выполнения им своих производственных и социальных функций.

Индикаторами экономической безопасности предприятия называется специальный набор технико-экономических показателей, отобранных из общей совокупности технико-экономических показателей, которые однозначно, объективно, количественно определенно характеризуют и оценивают состояние предприятия и его экономическую безопасность.

Пороговое (барьерное) значение индикатора - та его предельная величина, достижение (или преступление) которой свидетельствует о нарушении нормального функционирования предприятия, проявлении негативных, разрушительных для потенциала и результатов хозяйственной деятельности предприятия процессов.

Глава 2. Факторы риска предприятия

2.1 Внешние факторы риска

Внешние факторы риска можно подразделить на политические, социально-экономические (макроэкономические), экологические и научно-технические.

Эти примеры показывают, что у предприятия могут возникнуть проблемы со сбытом вследствие выхода на рынок нового товара (или услуги), обязанного своим появлением инновационным процессам, а также применению конкурирующими предприятиями известной технологии для производства нового замещающего товара.

2.2 Внутренние факторы риска

К факторам риска основной производственной деятельности относятся недостаточный уровень технологической дисциплины, аварии, внеплановые остановы оборудования или прерывания технологического цикла предприятия из-за вынужденной переналадки оборудования и т.п.

Факторы риска вспомогательной производственной деятельности - это перебои энергоснабжения, удлинение по сравнению с плановыми сроков ремонта оборудования, аварии вспомогательных систем (вентиляционных устройств, систем водо- и теплоснабжения и т.п.), неподготовленность инструментального хозяйства предприятия к освоению нового изделия и др.

Воспроизводственная сторона деятельности предприятия связана главным образом с инвестиционной активностью и процессами набора, подготовки и повышения квалификации кадров. В переживаемый ныне трансформационный период риск в инвестиционной сфере для предприятия связан с привлечением инвесторов.

Внутренние факторы риска управленческой деятельности можно классифицировать по уровню в процессе принятия решений. Решения, принимаемые руководством предприятия, принято относить к одному из трех уровней - стратегическому, тактическому или оперативному. Естественно распределять факторы риска, ориентируясь на эту стратификацию решений.

Глава 3. Методы управления риском

В ходе разработки стратегии предприятия концепция приемлемого риска реализуется в виде двухстадийного комплекса процедур «оценки» и «управления риском».

Оценка риска - это совокупность регулярных процедур анализа риска, идентификации источников возникновения риска, определения возможных масштабов последствий проявления факторов риска и определения роли каждого источника в общем профиле риска данного предприятия.

В реальных хозяйственных ситуациях, в условиях действия разнообразных факторов риска могут использоваться различные способы снижения уровня риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия. Многообразие применяемых в хозяйственной практике промышленных предприятий методов управления риском можно разделить на четыре типа:

- методы уклонения от риска;

- методы локализации риска;

- методы диссипации риска;

- методы компенсации риска.

3.1 Методы уклонения от риска

Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения.

Другие возможности уклонения от риска состоят в попытке перенести риск на какое-нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий или поиску «гарантов» , полностью перекладывая на них свой риск.

3.2 Методы локализации риска

3.3 Методы диссипации (распределения) риска

В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по времени или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического решения.

3.4 Методы компенсации риска

Список используемой литературы

1. Багриновский К.А., Бендиков М.А., Хрусталев Е.Ю. Современные методы управления технологическим развитием.- М.: РОССПЭН, 2001.

2. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / под ред. Клейнера Г.Б. - М.: Консэко, 1998.

3. Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: Юнити., 2002.

Подобные документы

реферат , добавлен 29.04.2013

дипломная работа , добавлен 24.08.2017

курсовая работа , добавлен 17.05.2011

шпаргалка , добавлен 21.01.2011

курсовая работа , добавлен 17.12.2014

дипломная работа , добавлен 25.08.2014

магистерская работа , добавлен 19.12.2015

курсовая работа , добавлен 06.04.2012

Россия является одним из участников мировых экономических отношений и в равной степени подвержена влиянию глобальных экономических процессов, в том числе глобальных рисков. Сегодня актуально не только иметь представление о современных тенденциях развития мировой экономики, научиться количественно оценивать их влияние, но и выработать инструменты, позволяющие контролировать влияние рисков на национальные экономики.

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации уделяется особое внимание исследованию глобальных дисбалансов, анализу рисков и их влиянию на уровень экономической безопасности. Результаты научных исследований применяются Департаментом анализа рисков и экономической безопасности для совершенствования подготовки бакалавров по специальностям в сфере обеспечения безопасности национальной экономики .

Одним из направлений подготовки является умение оценивать влияния глобальных дисбалансов и внешних экономических рисков на экономику России. Результаты научных исследований, выполненных в 2014 г. в рамках государственного заказа Финуниверситета позволили разработать и интегрировать в учебный процесс ряд методик, направленных на решение этой задачи.

Новизна полученных результатов оценки глобальных рисков заключаются в том, что

методология оценки влияния глобальных дисбалансов позволяет расширить взгляд на глобальные дисбалансы и риски как противоречия мирового развития, сопоставить с целями устойчивого развития и оценкой уязвимости национальной экономики, что позволяет учитывать тренды мирового развития, прогнозировать формирование глобальных дисбалансов, а также порождаемые ими риски и кризисные явления;
разработана методика интегральной оценки глобальных рисков, которая исключает многозначность оценок, получаемых по методике Всемирного Экономического форума (ВЭФ);
предложена экспресс-методика оценки уязвимости экономики России к внешним экономическим, в том числе финансовым, рискам, их влияния на экономику России и уровень её экономической безопасности.

В целом, полученные результаты позволяют предложить комплексный подход к разработке предложений по учету влияния дисбалансов на экономику страны, формированию в России постоянно действующей системы выявления, изучения, прогнозирования, оценки внешних экономических рисков и их влияния уровень её экономической безопасности.

Комплексный подход к оценке влияния глобальных рисков

Комплексный подход к оценке влияния глобальных рисков на экономику России включает:

определение роли и места глобальных дисбалансов, а также их связи с глобальными рисками с учетом особенностей России;
выполнение оценки значимости глобальных рисков и их ранжирование;
определение перечня внешних экономических рисков, которые могут иметь наибольшее влияние на национальную экономику;
оценку взаимодействия и взаимовлияния внешних экономических рисков с другими глобальными рисками с целью выявления системного характера воздействия анализируемых рисков на национальную экономику;
технологию перерастания рисков в угрозы экономической безопасности;
оценку уязвимости экономики России к внешним экономическим рискам;
выявление характера и степени влияния внешних экономических рисков на уровень экономической безопасности России.

Глобальные дисбалансы в широком смысле – это проявление диалектических противоречий мирового развития между целям и задачам современного общества и сложившимися инструментами и механизмами рыночной экономики.

Глобальные дисбалансы охватывают такие сферы общественной жизни как экономика, экология, геополитика, социальные и технологические процессы.

Примеры экономических глобальных дисбалансов:

критическое экономическое неравенство стран и регионов мира;
дисбаланс между реальной экономикой, международной торговлей, движением капитала и чрезмерным ростом финансовых транзакций, носящих спекулятивный характер;
дисбаланс между инвестированием, накоплением и сбережением;
дисбаланс ограниченности ресурсов при их неравномерно размещении и распределение и т.п.

Важно отметить, что глобальные дисбалансы носят качественный характер и далеко не всегда могут быть количественно измерены. Их изучение необходимо для того, чтобы лучше понять суть происходящих процессов, прогнозировать тенденции мирового развития, развития мировой экономики и возможные последствия их влияния.

Для получения оценки важно учитывать связь глобальных дисбалансов и рисков, которая заключается в том, что дисбалансы являются источниками рисков. Риски при слабой системе управления могут перерастать в угрозы экономической безопасности. В условиях возрастающей открытости, взаимозависимости и взаимодействия национальных экономик риски приобретают системный характер.

В рамках ВЭФ разработаны, постоянно совершенствуются и используются методики количественной оценки глобальных рисков, в основе которых лежит опрос большого количества экспертов по тематике исследования. Результаты исследований ежегодно публикуются в Обзорах глобальных рисков ВЭФ.

Однако, оценки, получаемые по методикам ВЭФ, недостаточно корректно отражают особенности экономики России, что не позволяет их прямое использование для оценки влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности.

Главные особенности глобальных рисков проявляются в том, что:

сформировался тренд неуклонного роста количества рисков, вероятности возникновения и степени их влияния;
рост взаимовлияние и взаимодействие рисков придает воздействию системный характер;
ограничиваются возможности отдельно взятого государства или хозяйствующего субъекта в одиночку контролировать и управлять глобальными рисками;
глобальные риски формируются и анализируются на глобальном уровне, а их влияние проявляется на уровне конкретной экономики, причем степень влияния одного и того же глобального риска на различные экономики неодинакова.

Эти особенности предъявляет особые требования к построению систем мониторинга рисков и формирования базы данных, позволяющих разрабатывать эффективные меры по предупреждению и управлению рисками.

Комплексный подход позволяет устранить ряд недостатков присущих методикам ВЭФ, например таких, как:

неоднозначность оценок рисков. Каждый риск, в соответствии с экспертным методом ВЭФ, имеет две оценки – вероятность возникновения и степень влияния, что является причиной неоднозначности при ранжировании рисков по степени их значимости;
отсутствие учета социально-экономических показателей оцениваемой страны и особенностей её экономического развития при оценке влияния риска на национальную экономику;
несовершенство методик оценки уязвимости национальной экономики к влиянию рисков.

Оценка влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности

Для оценки влияния глобальных рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности использованы статистические данные, взятые из Отчета ВЭФ о глобальных рисках 2014 г. По методике ВЭФ, более 700 экспертов из различных стран и регионов мира, оценили вероятность возникновения и степень влияния рисков по бальной системе от 1 (наименее значимый) до 7 (наиболее значимый) баллов. Выборка Топ-10 наиболее значимых глобальных рисков и их оценок представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Топ-10 глобальных рисков.

	Топ-10 глобальных кризисов 2014 года	Вероятность возникновения	Степень влияния
1
2
3	Кризис водоснабжения
4	Высокое неравенство доходов
5
6
7
8	Продовольственный кризис
9
10
11	Кибератаки

Источник: Отчет WEF о глобальных рисках, 2014.

Как отмечено ранее, одним из недостатков экспертного подхода, применяемого для оценки рисков исследователями Всемирного экономического форума, является двойственный характер оценок, а именно, раздельные оценки вероятности возникновения и степени влияния рисков, что не позволяет получить однозначной картины глобальных рисков.

Для получения однозначных оценок авторами предложена и применена методика интегральной оценки риска, с использованием перемножения оценок, полученных экспертным путем, по каждому риску. При этом веса значений вероятности возникновения и степени влияния по каждому риску приняты равными 1. Результаты обработки первичных данных, в соответствии с методикой интегральных оценок, представлены в таблице 2. Для сравнения представлены данные интегральной оценки рисков, по данным 2013 г.

Таблица 2 – Таблица интегральных оценок рисков 2013 и 2014 г.г. *

ТОР-10 глобальных кризисов 2014 года		Вероятность возникновения	Степень влияния
ТОР-10 глобальных кризисов 2014 года		Вероятность возникновения	Степень влияния	Место (баллы)
1	Бюджетные кризисы в ведущих экономиках
2	Структурно высокий уровень безработицы / неполная занятость
3	Кризис водоснабжения
4	Высокое неравенство доходов
5	Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата
6	Экстремальные природные явления, цунами, пожары, …
7	Проблемы глобального управления
8	Продовольственный кризис
9	Нарушение основных финансовых механизмов /институтов
10	Политическая и социальная нестабильность
11	Кибератаки

* после обработки исходных данных;
** _U_ — рост места показателя; _D_ — снижение места показателя.
Источник: авторы, 2014.

Анализ результатов с учетом интегральной оценки рисков показывает, что дополнительная обработка приводит к изменению состава и значимости глобальных рисков и позволяет сделать следующие выводы:

риск неравенства доходов, сопровождающийся ростом уровень бедности и нищеты, определяется экспертами, как наиболее значимый, и устойчиво занимает 1 место;
отдельные риски отличаются высокой динамикой изменения оценок значимости. Так высокую оценку получили риски экстремальных погодных явлений (цунами, смерчи, землетрясения, пожары), которые заняли 2 место при том, что в список ТОП-10 глобальных рисков в 2013 г. они не входили. Аналогичная ситуация имеет место с рисками кибератак и киберпреступности, которые заняли 7, а также рисками политической и социальной нестабильности, которые заняли 10, места, соответственно;
риск структурных дисбалансов и уровня безработицы (неполной занятости) по результатам интегральной оценки показал рост значимости и переместился с 9-го на 3 место;
риск неготовности учитывать изменение климата и адаптироваться к этим изменениям поднялся на одну ступень и занял 4 место;
сохранили свое место риск нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов, а так же риск продовольственных кризисов. Это свидетельство того, что, степень воздействия и вероятности возникновения данных рисков остается на прежнем уровне, а предпринимаемые международным сообществом меры являются недостаточными;
часть рисков, которым эксперты отдавали предпочтение в 2013 г., в 2014 г. с учетом интегральной оценки характеризуются как менее значимые. Это риск бюджетных кризисов (со 2 опустился на 5 место), риск кризисов водоснабжения и нерационального управления водными ресурсами (опустился с 3 на 6 место), а риск нарушения глобального управления не вошел в Tоп-10 опустившись с 7 на 11 место. Это, напротив, может свидетельствовать о положительной оценке усилий международных регуляторов, направленных на повышение роли и значения международного контроля над рисками, бюджетными кризисами и деятельностью финансовых институтов.

Итоговые результаты интегральной оценки и распределения глобальных кризисов в 2014 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Итоговая таблица интегральных оценок глобальных рисков

Место	Топ-10 глобальных кризисов 2014 года	Вероятность возникновения	Степень влияния	Интегральная оценка-2014*
	Высокое неравенство доходов
	Экстремальные природные явления, цунами, пожары, …
	Структурно высокий уровень безработицы / неполная занятость
	Неготовность к адаптации и смягчению последствий изменения климата
	Бюджетные кризисы в ведущих экономиках
	Кризис водоснабжения
	Кибератаки
	Продовольственный кризис
	Нарушение основных финансовых механизмов /институтов
	Политическая и социальная нестабильность

Таким образом, Топ-10 наиболее значимых глобальных рисков 2014 г. будет выглядеть несколько иначе. Так риск высокого неравенства доходов с 4 места поднялся на 1-е, а риск бюджетных кризисов ведущих экономик мира опустился с 1 на 5 место. Это соответствует объективным обстоятельствам 2014 года до начала войны санкций. Корректность результата интегральной оценки получила подтверждение в опубликованном 7.11.2014 Обзоре ВЭФ о глобальной повестке дня , где проблема неравенства доходов занимает первое место.

В Tоп-10 глобальных рисков вошли 4 риска, которые относятся к внешним экономическим рискам:

риск высокого неравенства доходов;
риск структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости);
риск бюджетных кризисов ведущих экономик мира;
риск нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов.

Внешние экономические риски будут рассматриваться в качестве исходных данных дальнейшего исследования с целью получения оценки их влияния экономику России и уровень её экономической безопасности.

Как было отмечено ранее, еще одним недостатком методик, используемых в исследованиях ВЭФ является неполный учет особенностей национальной экономики, что приводит к тому, что отдельные риски оцениваются экспертами как малозначительные, тогда как для России они имеют чрезвычайно важное значение и должны быть включены в перечни значимых рисков. Примерами таких рисков, являются риски структурного дисбаланса экономики России, её товарных рынков, риск неопределенности цен на активы, в первую очередь, на энергоносители, низкий уровень промышленного производства и чрезмерная зависимость от поставок товаров по импорту ввиду неспособности экономики России обеспечить удовлетворение внутреннего спроса. Это подчеркивает необходимость разработки национальных методик оценки рисков и уязвимости экономики России к ним.

Для оценки уязвимости России к влиянию глобальных рисков разработана и применена экспресс-методика, позволяющая получит сравнительную оценку влияния внешнего экономического риска на экономику России и уровень её экономической безопасности. Экспресс-методика оценки уязвимости национальной экономики к глобальным рискам разработана на базе целевых индикаторов экономической политики и их сравнения с индикаторами экономической безопасности России и их пороговыми значениями , которые представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Сравнение фактических и прогнозных показателей целевых показателей экономической политики России (из документов Президента и Правительства Российской Федерации) с пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности

Показатели	Целевые показатели и задачи, отражающие экономическую политику государства	Пороговые значения экономической безопасности	2012 г. факт	2016 г. прогноз Минэкономразвития
1. В сфере реальной экономики
Среднегодовые темпы прироста ВВП %
Инвестиции в основной капитал в % к ВВП	До 25% к 2015 г. и до 27% к 2018 г., 30-40% к 2020 г.
Доля производства машин и оборудования, электрооборудования, транспорта и транспортного оборудования в общем объеме отгруженной продукции, %	Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза против 2011 г.	25-30 к отгруженной продукции
Сбор зерна, млн.т
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленности, %
2. В социальной сфере
Отношение численности людей пенсионного и трудового возраста
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума	Преодоление бедности, увеличение зарплаты к 2018 г. в 1,5 раза
Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% высокодоходных и 10% низкодоходных слоев населения, раз	Преодоление имущественного расслоения населения
Доля среднего класса во всем населении, %
Отношение средней пенсии к средней зарплате, %
Уровень безработицы по методологии МОТ	Преодоление безработицы
Размер жилья на одного жителя, кв.м	К 2020 г. 60% желающих улучшить жилищные условия получат жилье
Ввод в действие жилья, млн.кв.м
3. В денежно-финансовой сфере
Размер золотовалютных резервов, конец декабря, млрд. долл.
Годовой уровень инфляции, %
Уровень монетизации экономики (денежная масса М2 на конец года в % к ВВП)
Доля невозвратов в общем объеме потребительского и ипотечного кредитов в % к общему объему кредитов		Не более 10
Дефицит федерального бюджета, в % к ВВП	Преодоление дефицита к 2015 г.
Отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга к ВВП,%		Не более 60
4. Во внешнеэкономической сфере
Доля импортного продовольствия во всех продовольственных ресурсах, %	Обеспечить продовольственную безопасность
Сальдо торгового баланса, в % к ВВП

Источники: Сенчагов В.К., 2014
2-ая графа – Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от декабря 2012 г. и декабря 2013 г. и его Указы от 7 мая 2012 г., 4-я графа – Статсправочники: «Социально-экономическое положение Российской Федерации» 2013г. стр. 84, 168; «Россия в цифрах» 2013г. стр. 33, 37, 41, 91, 102, 129, 144, 240, 284, 397, 496, 532. *) 2011г.

С использованием экспресс-методики оценена уязвимость экономики России к внешним экономическим рискам, а именно:

риску высокого неравенства доходов;
риску структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости);
риску бюджетного кризиса ведущих экономик мира;
риску нарушения функционирования основных финансовых механизмов и институтов.

Оценка уязвимости осуществляется путем сопоставления глобального риска с показателями социально-экономического развития России и пороговыми значениями, определяющими уровень экономической безопасности. Это позволяют оценить уязвимость социально-экономической системы России к глобальным рискам. Очевидно, что уязвимость национальной экономики и уровень её экономической безопасности находятся в обратно пропорциональной связи: чем выше уязвимость, тем ниже уровень экономической безопасности и наоборот.

Шкала оценки уязвимости экономики России на основе сопоставления риска с целевыми показателями социально-экономической политики и пороговыми значениями индикаторов экономической безопасности включает три оценки:

высокая уязвимость;
средняя уязвимость;
низкая уязвимость.

Высокая уязвимость имеет место, когда при сопоставлении глобального риска со значением соответствующего целевого индикатора социально-экономической политики текущее значение данного индикатора ниже его порогового значения.

Средняя уязвимость характеризует ситуацию, когда значение целевого индикатора соответствует пороговому значению.

Низкая уязвимость имеет место в том случае, когда значение целевого индикатора социально-экономического развития превышает пороговое значение, установленное для этого показателя.

Результаты оценки уязвимости экономики России, представлены в таблице 5.

Результаты оценки уязвимости экономики России показывают её «Высокую уязвимость» к риску неравенства доходов и структурного дисбаланса и «Низкую уязвимость» к бюджетным кризисам ведущих экономик и нарушению функционирования основных финансовых институтов и механизмов.

На втором этапе производится оценка влияния внешнего экономического риска на уровень экономической безопасности России. Оценка влияния внешнего экономического риска на уровень экономической безопасности страны осуществляется по принципу:

«высокая уязвимость» к влиянию внешнего риска ведет к понижению уровня экономический безопасности;
«средняя уязвимость» не изменяет уровень экономической безопасности;
«низкая уязвимость» свидетельствует о повышении уровня экономической безопасности.

Таким образом, проведенное исследование с использованием предлагаемого комплексного подхода позволяет получить аргументированные оценки уязвимость экономики России к внешним экономическим рискам и степень из влияния на уровень экономической безопасности.

Недостатком применения предложенной экспресс-методики оценки национальной уязвимости является то, что не всем существующим глобальным рискам есть возможность в настоящее время сопоставить целевой показатель и пороговое значение экономической безопасности. В связи с этим, в дальнейшем необходимо продолжить работу по совершенствованию экспресс-методики, что позволит расширить сферу применения и сделать её пригодной для оценки широкого круга глобальных рисков.

Кроме этого, следует учитывать, что степень влияния глобального риска не остается постоянной. Исследования ВЭФ показывают, что состав глобальных рисков, вероятность их возникновения и степень влияния изменяются. При этом скорость этих изменений возрастает в связи с ростом неопределенности и степени взаимосвязанности процессов, происходящих в гиперсвязанном мире.

Картина глобальных и национальных рисков является крайне динамичной, что предполагает необходимость введения постоянного мониторинга за изменениями, происходящими во всех секторах мировой и национальной экономики.

В этой связи особое значение имеет развитие комплексного подхода и включение в него методики учета взаимосвязанности рисков.

Частичный анализ взаимовлияния и взаимодействия глобальных рисков, выполненный по методике ВЭФ , позволяет привести следующие взаимосвязи наиболее значимых для России внешних экономических рисков, выявленных в результате проведенного нами анализа, с другими глобальными рисками.

Риск высокого неравенства доходов взаимосвязан с такими глобальными рисками, как:

недовольство глобализацией;
структура и уровень безработицы (неполной занятости);
коррупция;
нарушение глобального управления;
рост населения и территориально-демографические дисбалансы.

Риск структурного дисбаланса и уровня безработицы (неполной занятости) взаимосвязаны с глобальными рисками, к которым относятся:

неравенство доходов;
недовольство глобализацией;
старение населения;
бюджетные дефициты;
неуправляемая миграция.

Однако, методики учета взаимосвязанности рисков и включения их в оценку влияния этой взаимосвязанности на уязвимость национальной экономики и уровень экономической безопасности России должны быть разработаны.

Подходы к управлению влиянием глобальных рисков на экономику России

Предложенный подход к оценке влияния глобальных дисбалансов и рисков на экономику России и уровень её экономической безопасности с использованием системы целевых показателей и пороговых значений экономической безопасности может быть использован для создания в России постоянно действующей системы выявления, изучения, прогнозирования, оценки и учета влияния дисбалансов на экономическую систему страны и уровень её экономической безопасности.

В данной системе целесообразно предусмотреть две подсистемы:

подсистема мониторинга и прогнозирования рисков;
подсистема анализа и реагирования.

Мониторинг и прогнозирование глобальных рисков

Организация мониторинга глобальных рисков и возможности трансформации их в риски экономической безопасности России является необходимой и актуальной задачей.

Для реализации предлагаемой подсистемы следует предусмотреть создание постоянно действующей рабочей группы при Совете безопасности Российской Федерации или Министерстве экономического развития, которой будет поручено возглавить организаторскую и методическую работу по мониторингу глобальных рисков и оценке их влияния на экономику России. Научно-методическое обеспечение деятельности рабочей группы может обеспечить Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

В России отсутствует постоянно действующая система мониторинга и прогнозирования внешних и внутренних рисков. Существующие исследования в данной области отличаются ведомственностью , отражают, как правило, риски предприятий и выражают личное мнение авторов исследования, что делает их мало пригодными для использования в целях формирования единой системы управления рисками в интересах государства и любых заинтересованных лиц и организаций с целью управления рисками как в частном секторе, так и для выработки государственной политике в сфере снижения неопределенности и противодействия угрозам в экономике России.

Система мониторинга и прогнозирования рисков должна включать в себя внешний и внутренний уровень с целью мониторинга глобальных рисков как внешних с позиции национальной экономики функции, а также выявление, оценку, анализ внутренних рисков, что позволит реализовать комплексный подход и рассматривать экономику России как открытую систему в условиях воздействия на нее всей совокупности внешних и внутренних угроз.

Основы концепции комплексного мониторинга рисков национальной экономики предполагают выполнение следующих функций:

мониторинг и прогнозирование глобальных (внешних) рисков;
мониторинг и прогнозирование внутренних рисков национальной экономики;
выявление и оценку взаимосвязи глобальных (внешних) рисков и степени их системного характера;
выявление и оценку взаимосвязи внутренних рисков национальной экономики и степени их системного характера;
выявление и оценку взаимосвязи глобальных (внешних) и внутренних рисков национальной экономики с учетом их взаимовлияния и взаимодействия;
оценка уязвимости национальной экономики;
оценка защищенности национальной экономики с учетом взаимодействия и взаимовлияния внешних и внутренних рисков.

Подсистема анализа и реагирования предполагает создание постоянно действующей органа (мониторинга и анализа), который станет центром методической и исследовательской работы по сбору, обобщению, анализу и подготовке отчетов о глобальных изменениях в мировой экономике с позиции рисков и возможностей, которые оказывают влияние на экономику России, и выработки рекомендаций как органам государственного управления, так и частным структурам предложения по управлению рисками путем принятия, предупреждения, передачи влияния рисков и разработки планов мероприятий по преодолению последствий реализации угроз экономической безопасности России.

Реализация комплексного подхода к вопросам анализа и управления внешними и внутренними рисками позволит повысить защищенность социально-экономической системы России от возникновения кризисов вследствие воздействия глобальных процессов с учетом состояния и возможностей национальной экономики.

Рабочая программа дисциплины «Глобальные риски и их влияние на уровень экономической безопасности России», 2015.

Данные, полученные в результате исследований ВЭФ не учитывают изменения экономической ситуации в мире и России, возникших в связи в введением санкций и геополитических процессов в Украине.